Korrelasjonsmatrise - Definisjon, hvordan lage matrisen i Excel

En korrelasjonsmatrise er ganske enkelt en tabell som viser korrelasjonen Korrelasjon En korrelasjon er et statistisk mål på forholdet mellom to variabler. Tiltaket brukes best i variabler som viser et lineært forhold mellom hverandre. Datapassformen kan vises visuelt i et spredningsdiagram. koeffisienter for forskjellige variabler. Matrisen viser sammenhengen mellom alle mulige verdipar i en tabell. Det er et kraftig verktøy for å oppsummere et stort datasett og for å identifisere og visualisere mønstre i de gitte dataene.

En korrelasjonsmatrise består av rader og kolonner som viser variablene. Hver celle i en tabell inneholder korrelasjonskoeffisienten.

I tillegg blir korrelasjonsmatrisen ofte brukt i forbindelse med andre typer statistisk analyse Grunnleggende statistikkbegreper for økonomi En solid forståelse av statistikk er avgjørende for å hjelpe oss med å forstå økonomi bedre. Videre kan statistikkonsepter hjelpe investorer å overvåke. For eksempel kan det være nyttig i analysen av flere lineære regresjonsmodeller. Husk at modellene inneholder flere uavhengige variabler. I multippel lineær regresjon bestemmer korrelasjonsmatrisen korrelasjonskoeffisientene mellom de uavhengige variablene Uavhengig variabel En uavhengig variabel er en inngang, antagelse eller driver som endres for å vurdere dens innvirkning på en avhengig variabel (utfallet). i en modell.

Hvordan lage en korrelasjonsmatrise i Excel?

For å forstå de nødvendige trinnene for å lage en korrelasjonsmatrise i Excel, la oss vurdere følgende eksempel. Du er aksjeanalytiker i investeringsbanken. Lederen din ba deg nylig om å analysere sammenhengen mellom aksjekursene Vanlige aksjer Vanlige aksjer er en type sikkerhet som representerer eierskap til egenkapital i et selskap. Det er andre vilkår - som vanlig aksje, ordinær aksje eller stemmerett - som tilsvarer ordinær aksje. som potensielt kan legges til porteføljen Investeringsportefølje En investeringsportefølje er et sett med finansielle eiendeler eid av en investor som kan omfatte obligasjoner, aksjer, valutaer, kontanter og kontantekvivalenter og råvarer. Videre refererer det til en gruppe investeringer som en investor bruker for å tjene penger mens de sørger for at kapital eller eiendeler bevares. .Du analyserer deretter aksjene til følgende selskaper: NVIDIA, Ford, Shell og Alphabet.

Den beste måten å analysere sammenhengen mellom aksjekursene til de ovennevnte selskapene er å lage en korrelasjonsmatrise. Det kan gjøres gjennom følgende trinn:

  1. Last ned dataene til Excel Excel-ressurser Lær Excel online med 100-talls gratis Excel-veiledninger, ressurser, guider og jukseark! Finansressursene er den beste måten å lære Excel på dine egne vilkår. og ordne dataene i kolonnene.

Hver kolonne representerer aksjekursene til et distinkt selskap i den angitte perioden (fra desember 2015 til november 2018).

Korrelasjonsmatrise - prøvetabell

  1. Klikk Data -> Dataanalyse -> Korrelasjon
  2. Angi inndataområdet som inneholder navnet på selskapene og aksjekursene.
  3. Sørg for at alternativet Gruppert etter: Kolonner er valgt (fordi dataene våre er ordnet i kolonnene).
  4. Forsikre deg om at Etiketter i første rad er valgt (de første radene i hver kolonne inneholder navnene på selskapene).
  5. Velg ønsket utdataalternativ (dvs. plasseringen på regnearket der korrelasjonsmatrisen vil vises).
  6. Klikk OK .

Korrelasjonsmatrise - Excel-meny

Matrisen din skal se ut som på bildet nedenfor:

Matriseresultater

Lær mer i Finance's Advanced Excel Formulas Course.

Tilleggsressurser

Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende finansressurser være nyttige:

  • Kovarians Kovarians I matematikk og statistikk er kovarians et mål på forholdet mellom to tilfeldige variabler. Beregningen evaluerer hvor mye - i hvilken grad - variablene endres sammen, men beregningen vurderer ikke avhengigheten mellom variablene.
  • Hypotesetesting Hypotesetesting Hypotesetesting er en metode for statistisk slutning. Den brukes til å teste om en uttalelse angående en populasjonsparameter er riktig. Hypotesetesting
  • PEARSON-funksjon PEARSON-funksjon PEARSON-funksjonen er kategorisert under Excel-statistiske funksjoner. Den vil beregne Pearson Product-Moment Correlation Coefficient for to sett med verdier. For eksempel kan vi finne ut forholdet mellom en persons alder og utseendet på grått hår. Som finansanalytiker er PEARSON-funksjonen nyttig
  • Poisson-distribusjon Poisson-distribusjon Poisson-distribusjonen er et verktøy som brukes i sannsynlighetsteoristatistikk for å forutsi mengden variasjon fra en kjent gjennomsnittlig forekomsthastighet, innen

Siste innlegg