Basel I - Oversikt, implementering, fordeler og begrensninger

Basel I refererer til et sett med internasjonale bankforskrifter opprettet av Basel Committee on Bank Supervision (BCBS), som er basert i Basel, Sveits. Komiteen definerer minimumskapitalkravene for finansinstitusjoner, med det primære målet om å minimere kredittrisiko Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap som kan oppstå som følge av at en part ikke overholder vilkårene i en finansiell kontrakt, hovedsakelig ,. Basel I er det første regelverket definert av BCBS og er en del av det som er kjent som Basel-avtalen, som nå inkluderer Basel II Basel II Basel II er det andre settet med internasjonale bankforskrifter definert av Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS). Det er en utvidelse av regelverket for minimumskapitalkrav som definert i Basel I.Basel II-rammeverket opererer under tre pilarer: kapitaldekningskrav, tilsyn og markedsdisiplin. og Basel III. Avtalenes viktigste formål er å standardisere bankpraksis over hele verden.

Basel I

Bank Asset Classification System

Bank Asset Classification System klassifiserer en banks eiendeler i fem risikokategorier på grunnlag av en risikoprosent: 0%, 10%, 20%, 50% og 100%. Eiendelene er klassifisert i forskjellige kategorier basert på skyldnerens art, som vist nedenfor:

Basel I Bank Asset Classification System

Gjennomføring

Basel I fokuserer først og fremst på kredittrisiko og risikovektede eiendeler (RWA) Risikovektede eiendeler Risikoveide eiendeler er en bankbegrep som refererer til et aktivaklassifiseringssystem som brukes til å bestemme minimumskapitalen som bankene skal ha som reserve til redusere risikoen for insolvens. Å opprettholde et minimum av kapital bidrar til å redusere risikoen. . Den klassifiserer en eiendel i henhold til risikonivået forbundet med den. Klassifiseringer spenner fra risikofrie eiendeler på 0% til risikovurderte eiendeler på 100%. Rammeverket krever at minstekapitalforholdet mellom kapital og RWA for alle banker skal være 8%.

Primærkapital refererer til kapital av mer permanent karakter. Det skal utgjøre minst 50% av bankens totale kapitalbase. Kjernekapital er midlertidig eller svingende.

Fordeler med Basel I

  • Betydelig økning i kapitaldekningsgraden Kapitaldekning (CAR) Kapitaldekningsgraden setter standarder for bankene ved å se på bankens evne til å betale forpliktelser, og svare på kredittrisiko og operasjonell risiko. En bank som har en god bil har nok kapital til å absorbere potensielle tap. Dermed har det mindre risiko for å bli insolvent og miste innskyteres penger. av internasjonalt aktive banker
  • Konkurransedyktig likestilling mellom internasjonalt aktive banker
  • Utvidet kapitalforvaltning
  • En referanse for økonomisk evaluering for brukere av finansiell informasjon

Begrensninger

  • Andre typer risiko, som markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko osv. Ble ikke tatt i betraktning.
  • Det legges vekt på bokførte verdier av eiendeler snarere enn markedsverdiene.

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi på det sterkeste de ekstra finansressursene nedenfor:

  • Basel III Basel III Basel III-avtalen er et sett med økonomiske reformer som ble utviklet av Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), med sikte på å styrke
  • Store risikoer for banker Store risikoer for banker Store risikoer for banker inkluderer kreditt-, drifts-, markeds- og likviditetsrisiko. Siden bankene er utsatt for en rekke risikoer, har de velkonstruerte infrastrukturer for risikostyring og er pålagt å følge myndigheters forskrifter.
  • MIFID II MiFID II MiFID II er revisjonen av markedet for finansielle instrumenter (MiFID), opprinnelig publisert i 2004. Det er grunnlaget for finanslovgivningen for EU, designet for å holde finansmarkedene sterke, rettferdige, effektive og gjennomsiktige. .
  • Reserveforhold Reserveforhold Reserveforholdet - også kjent som bankreserveringsgrad, bankreservebehov eller kontantreserveringsgrad - er prosentandelen av innskudd en finansinstitusjon må ha i reserve som kontanter. Sentralbanken er institusjonen som bestemmer den nødvendige mengden reservekvote.

Siste innlegg