Bankspesifikke forhold - Oversikt over bransjespesifikke forhold

Bankspesifikke forhold, slik som nettorentemargin (NIM), avsetning for kredittap (PCL) og effektivitetsgrad er unike for banksektoren. I likhet med selskaper i andre sektorer, har bankene spesifikke forholdstall for å måle lønnsomhet Lønnsomhetsgrad Lønnsomhetsgrad er finansielle beregninger som brukes av analytikere og investorer for å måle og evaluere et selskaps evne til å generere inntekt (fortjeneste) i forhold til inntekt, balanseaktiver, drift kostnader og egenkapital i en bestemt tidsperiode. De viser hvor godt et selskap bruker eiendelene sine til å produsere fortjeneste og effektivitet som er designet for å passe deres unike forretningsdrift. Siden finansiell styrke er spesielt viktig for banker,Det er også flere forhold for å måle solvens Solvens Solvens er et selskaps evne til å oppfylle sine langsiktige økonomiske forpliktelser. Når analytikere ønsker å vite mer om solvens i et selskap, ser de på den totale verdien av eiendelene sammenlignet med de samlede forpliktelsene. .

Bank-specific Ratios - Bilde av bank doors

Forhold for lønnsomhet

1. Netto rentemargin

Netto rentemargin måler forskjellen mellom genererte renteinntekter og rentekostnader. I motsetning til de fleste andre selskaper, er hoveddelen av bankens inntekter og utgifter skapt av renter. Siden banken finansierer et flertall av virksomheten gjennom innskudd fra kunder, betaler de ut et stort totalbeløp i renteutgifter. Størstedelen av bankens inntekter kommer fra å samle renter på lån.

Formelen for nettorentemarginen er:

Netto rentemargin = (Renteinntekter - Renteutgifter) / Sum eiendeler

Forhold for effektivitet

1. Effektivitetsforhold

Effektivitetsforholdet vurderer effektiviteten til en banks drift ved å dele ikke-renteutgifter med inntekter.

Formelen for effektivitetsforholdet er:

Effektivitetsforhold = Ikke-rentekostnad / inntekt

Effektivitetsforholdet inkluderer ikke renteutgifter, da sistnevnte forekommer naturlig når innskuddene i en bank vokser. Imidlertid kan ikke-renteutgifter, som markedsføring eller driftskostnader, kontrolleres av banken. Et lavere effektivitetsforhold viser at det er mindre ikke-rentekostnad per dollar inntekt.

2. Driftstang

Operativ gearing er et annet mål for effektivitet. Den sammenligner veksten i inntekter med veksten i ikke-renteutgifter.

Formelen for beregning av driftsinnflytelse er:

Driftshevd = Inntektsvekst - Vekst av ikke-renteutgifter

Et positivt forhold viser at inntektene vokser raskere enn utgiftene. På den annen side, hvis gearingsgraden på driften er negativ, akkumulerer banken utgifter raskere enn inntektene. Det antyder ineffektivitet i driften.

Forhold for økonomisk styrke

1. Likviditetsdekning

Som navnet antyder, måler likviditetsdekningsgraden likviditeten til en bank. Nærmere bestemt måler den bankens evne til å oppfylle kortsiktige forpliktelser (innen 30 dager) uten å måtte få tilgang til kontanter utenfor.

Formelen for likviditetsdekningsforholdet er:

Likviditetsdekning = Høy kvalitet likviditetsbeløp / totalt netto kontantstrømbeløp

30-dagersperioden ble valgt, da det er den estimerte tiden det tar for regjeringen å gå inn og hjelpe en bank under en finanskrise. Således, hvis en bank er i stand til å finansiere kontantstrømmer i 30 dager, vil den ikke falle.

2. Utnyttelsesgrad

Gearing ratio måler bankens evne til å dekke sine eksponeringer med kjernekapital. Ettersom kjernekapital er kjernekapitalen til en bank, er den også veldig likvid. Primærkapital kan lett konverteres til kontanter for å dekke eksponeringer enkelt og sikre bankens solvens.

Formelen for gearing ratio er:

Gearing Ratio: Tier 1 Capital / Total Assets (Exposure)

3. CET1-forhold

CET1-forholdet tilsvarer giringsgraden. Den måler bankens evne til å dekke sine eksponeringer. Imidlertid er CET1-forholdet en strengere måling, da den kun tar hensyn til kjernekapitalen, som er mindre enn den totale kjernekapitalen. For beregning av forholdet vurderes også risikonivået til eksponeringen (aktiva). En eiendel med høyere risiko gis en høyere vekting av risiko, noe som senker CET1-forholdet.

Formelen for CET1-forholdet er:

CET1-forhold = kjernekapital / risikovektede eiendeler

Andre bankspesifikke forhold

1. Avsetning for kredittap (PCL)

Avsetningen for kredittap (PCL) er et beløp som en bank setter av til å dekke lån de mener ikke vil kunne innkreves. Ved å få satt et slikt beløp til side er banken mer beskyttet mot insolvens. PCL-forholdet måler avsetning for kredittap i prosent av nettolån og aksepter. Å se på det gjør det mulig for investorer eller regulatorer å vurdere risikoen for lån skrevet av banken i forhold til sine likemenn. Risikolån gir høyere PCL og dermed høyere PCL-forhold.

Formelen for avsetning for kredittapsprosent er:

Avsetning for kredittapsforhold = Avsetning for kredittap / nettolån og aksepter

Tilleggsressurser

Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og utvikle kunnskapsbasen din, kan du utforske de relevante relevante ressursene nedenfor:

  • S&P sektorer S&P sektorer S&P sektorene utgjør en metode for å sortere børsnoterte selskaper i 11 sektorer og 24 bransjegrupper. Opprettet av Standard & Poor's (S&P) og Morgan Stanely Capital International (MSCI), er de også kjent som Global Industry Classification Standard (GICS).
  • Store risikoer for banker Store risikoer for banker Store risikoer for banker inkluderer kreditt-, drifts-, markeds- og likviditetsrisiko. Siden bankene er utsatt for en rekke risikoer, har de velkonstruerte infrastrukturer for risikostyring og er pålagt å følge myndigheters forskrifter.
  • Kalkulator for kalkulasjonsbalanse Kalkulator for kalkulasjonsbalanse he Kalkulator for kalkulasjonsbalanse er et verktøy du kan bruke til å bestemme bankens finansielle stabilitet og likviditet ved hjelp av poster som finnes på
  • Kalkulator for blandet kontoutskrift Kalkulator for kalkulator for blandet uttalelse Kalkulator for blandet uttalelse kan brukes til å bestemme bankens lønnsomhet og økonomiske styrke ved hjelp av poster som er funnet på

Siste innlegg