Relativ styrkeindeks (RSI) - Oversikt, veiledning, hvordan RSI fungerer

Relative Strength Index (RSI) er en av de mest populære og mest brukte momentoscillatorene. Den ble opprinnelig utviklet av den berømte maskiningeniøren som ble teknisk analytiker, J. Welles Wilder. RSI måler både hastigheten og hastigheten på endring i prisbevegelser Momentum Investing Momentum investering er en investeringsstrategi rettet mot å kjøpe verdipapirer som har vist en oppadgående kursutvikling eller kortselgende verdipapirer som er i markedet.

RSI-diagram (relativ styrkeindeks)

Kilde

Verdiene til RSI-oscillatoren, vanligvis målt over en 14-dagers periode, svinger mellom null og 100. Relative Strength Index indikerer oversolgte markedsforhold når de er under 30 og overkjøpte markedsforhold når de er over 70. Den brukes ofte av swinghandlere. De ser etter signaler om avtagende eller styrket fart på kort til mellomlang sikt prisbevegelser i et marked. Overkjøpte eller oversolgte forhold går ofte umiddelbart før kortsiktige trendendringer som gir handelsmuligheter.

Beregning av RSI

Beregning av RSI, som skal gjøres grundig, krever mange svært tekniske og komplekse forklaringer. For å forstå hvordan beregningen blir fullført, bør handelsmenn og analytikere lese Wilders egen forklaring. Den presenteres i 1978-boka hans, New Concepts in Technical Trading Systems.

Imidlertid kan indeksen brytes ned i en (ganske) enkel formel:

RSI = 100 - [100 / (1 + (gjennomsnitt av prisendring / gjennomsnitt av prisendring)]

Relativ styrkeindeks - Hva du skal passe på

Tradisjonelt anses Relative Strength Index å signalisere overkjøpte forhold når de er over 70 og oversolgte forhold når de er under 30. Nivåene kan imidlertid justeres for å passe bedre til prisbevegelsen til en bestemt verdipapir. instrumenter som utstedes enten for aksjepapirer eller for gjeldspapirer fra et børsnotert selskap. Det utstedende selskapet lager disse instrumentene for det uttrykkelige formålet med å skaffe midler for å finansiere forretningsaktiviteter og utvidelse. en handelsmann ser på. Hvis for eksempel et sikkerhets RSI konsekvent treffer over 70-merket eller under 30-merket uten å forutsi en endring i kursutviklingen riktig, kan en næringsdrivende justere den øvre enden til 80 og / eller den nedre enden til 20 for å få mer pålitelig handel signaler.

Forhandlere bør huske på at i løpet av perioder med veldig sterke trender, kan et verdipapirs pris fortsette å stige lenge etter at en oscillator som RSI signaliserer "overkjøpte" forhold i markedet. Den samme advarselen gjelder for utvidet prisutvikling i nedadgående trend som kan forekomme godt etter en RSI-indikasjon på at et marked er “oversolgt”.

“Normale” RSI-verdier og RSI som en divergensindikator

Bullish og bearish markeder Bullish and Bearish Professionals innen bedriftsfinansiering refererer jevnlig til markedene som bullish og bearish basert på positive eller negative prisbevegelser. Et bjørnemarked anses vanligvis å eksistere når det har vært en prisnedgang på 20% eller mer fra toppen, og et oksemarked anses å være en 20% gjenoppretting fra markedsbunnen. spille en stor rolle i hvordan RSI oppfører seg. Under et oksemarked ligger RSI-verdier normalt i 40 til 90-området, med 40-50-serien sett på som støtte. I et bjørnemarked holder lesingen seg vanligvis innenfor området 10 til 60, med 50-60 sones signalmotstand. Disse områdene er typiske, men kan variere avhengig av innstillingene for indeksen, samt styrken til den underliggende markedstrenden for en gitt sikkerhet.

I tillegg til de grunnleggende 70/80 eller 30/20 målingene, ser handelsmenn også etter avvik mellom prisbevegelse og verdien av RSI. Når prisen treffer en ny lav eller høy som ikke støttes av en tilsvarende ny lav eller høy i RSI-avlesning, kan dette indikere en forestående prisomslag i markedet.

Et eksempel på RSI-divergens

Diagrammet nedenfor viser et eksempel på avvik mellom pris og relativ styrkeindeks. Nær midten av diagrammet, preget av en tykk svart linje, fortsetter sikkerhetsprisen å synke, noe som gjør et nytt lavpunkt rett før en markedsomgang til oppsiden begynner rundt slutten av juli. Imidlertid følger ikke RSI (plottet i det nedre kartvinduet) og gjør en tilsvarende ny lav. I stedet har det allerede begynt å snu til oppsiden nær begynnelsen av juni. RSI viser en bullish avvik fra pris. Som diagrammets påfølgende prishandling avslører, forutslo denne bullish avviket riktig en kommende trendendring, fra nedadgående til oppadgående trend.

Relativ styrkeindeks er blant de mest populære tekniske indikatorene, og hjelper handelsmenn med å bestemme potensielt gode inngangspunkter for kjøp (når en sikkerhet er oversolgt) og selge poeng (når en sikkerhet er overkjøpt). Det blir også sett på for avvikssignaler om mulige kommende trendendringer.

Relaterte målinger

Vi håper du likte å lese Finance-guiden til Relative Strength Index. Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende ressurser være nyttige:

  • Aroon-indikator Aroon-indikator - Teknisk analyse Aroon-indikatoren bruker aroon-opp- og aroon-down-beregningene for å identifisere begynnelsen på en ny trend, eller en endring i markedet.
  • Lange og korte posisjoner Lange og korte posisjoner I investeringer representerer lange og korte posisjoner retningsbestemte spill fra investorer om at et verdipapir enten vil gå opp (når det er langt) eller ned (når det er kort). Ved handel med eiendeler kan en investor ta to typer posisjoner: lang og kort. En investor kan enten kjøpe en eiendel (varer lenge), eller selge den (går kort).
  • McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Teknisk analyse McClellan Oscillator er en type momentumoscillator. McClellan Oscillator beregnes ved hjelp av eksponensielle glidende gjennomsnitt, og er designet for å indikere styrken eller svakheten ved prisbevegelse, snarere enn retning.
  • Short Covering Short Covering Short Covering, også kalt "å kjøpe for å dekke", refererer til kjøp av verdipapirer av en investor for å lukke en kort posisjon i aksjemarkedet. Prosessen er nært knyttet til kortsalg. Faktisk er kortdekning en del av kortsalg

Siste innlegg