Advanced Internal Rating-Based (AIRB) - Oversikt, standardrisiko, Basel II

Advanced Internal Rating-Based (AIRB) -tilnærmingen er et risikomålingsverktøy for bank- og finansinstitusjoner som hjelper til med å måle kredittrisiko. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap som kan oppstå fra at en part ikke overholder vilkår og betingelser for enhver finansiell kontrakt, hovedsakelig. Det gjøres under Basel II Capital Rules for institusjoner og selskaper som spesialiserer seg på banker globalt.

Avansert intern rangering-basert

Risiko for mislighold

De avanserte interne vurderingsbaserte modellene hjelper til med å bestemme risikoen for mislighold innen en rekke felt, inkludert:

  1. Tap gitt mislighold (LGD) Tap gitt mislighold (LGD) Tapet som en bank eller långiver pådriver seg når låntakeren misligholder (betaler ikke tilbake) på lånet kalles tap gitt mislighold. Tapet gitt standardverdi
  2. Eksponering ved standard (EAD)
  3. Sannsynlighet for mislighold (PD)

De tre feltene nevnt ovenfor hjelper til med å bestemme risikovektet aktivum (RWA) Risikovektede eiendeler Risikovektede eiendeler er en bankbegrep som refererer til et system for klassifisering av aktiva som brukes til å bestemme minimumskapitalen som bankene skal ha som reserve redusere risikoen for insolvens. Å opprettholde et minimum av kapital bidrar til å redusere risikoen. som beregnes prosentvis for den totale nødvendige kapitalen. De hjelper til med å lage en strukturell modell av kredittrisiko som kan hjelpe til med å formulere interne ratingbaserte tilnærminger for kredittrisikostyring i en bank. Modellen hjelper til med å unngå fallgruver og unødvendige belastninger på en banks balanse som kan ende opp med å true likviditeten eller den langsiktige lønnsomheten til finansinstitusjonen som helhet.

De klassifiseringsbaserte tilnærmingene hjelper til med å opprettholde kontroller i de forskjellige avdelingene i bankene for å sikre at de ikke overgirer på noen spesifikk måte.

Basel II-regelkrav

AIRB-systemene ble foreslått under Basel II-kapitaldekningsreglene. Basel II er et sett med anbefalinger for finansinstitusjoner globalt som hjelper til med å danne banklover og finansiell god praksis.

Det bidrar til å fremme samsvar og likviditet og beskytte solvens til banker som er en del av verdensmarkedet. Basel II ble introdusert i 2004; imidlertid den globale finanskrisen 2008-2009 den globale finanskrisen Den globale finanskrisen 2008-2009 refererer til den enorme finanskrisen verden møtte fra 2008 til 2009. Finanskrisen tok sin toll på enkeltpersoner og institusjoner over hele verden, med millioner av amerikanere som ble dypt påvirket. Finansinstitusjoner begynte å synke, mange ble absorbert av større enheter, og den amerikanske regjeringen ble tvunget til å tilby redningsaksjoner grep inn før Basel II kunne implementeres fullt ut.

Betydningen av kredittrisiko

Som enkeltpersoner som deltar i en økonomi, tar mange av oss pantelån pantelån Et pantelån er et lån - gitt av en pantelåner eller en bank - som gjør det mulig for en person å kjøpe et hjem. Selv om det er mulig å ta opp lån for å dekke hele boligkostnaden, er det vanligere å sikre et lån til omtrent 80% av boligens verdi. , tjen penger og kjøp varer og tjenester. Vi har alle en egeninteresse i å sikre at finansinstitusjoner overholder visse kapitalrisikokrav. Kredittrisikomålinger som AIRB bidrar til å håndheve regelverket og oppmuntre til en kultur av sikkerhet og ansvarlig styring innen finansinstitusjoner.

AIRB og andre risikostyrende verktøy bidrar til å fremme tillit til markedene og det finansielle systemet. Det skaper også den positive effekten av å oppmuntre til investeringer og fremme et positivt bilde av påliteligheten til markeder og systemer som danner ryggraden i økonomien.

Risiko fra den avanserte interne vurderingsbaserte tilnærmingen

Ingen økonomiske formildingsplattformer kommer uten risiko som kan hindre den i å utføre jobben den var ment å gjøre. Når det gjelder AIRB, inkluderte en av risikoen før 2008 at modellen ikke klarte å fange opp visse typer langsiktig utlån.

Etter finansmarkedskrasj i 2008 ble det også identifisert at AIRB var utilstrekkelig til å forhindre eksponering for systemspørsmål i andre bankinstitusjoner. Stresstesting overstyrer også mange av komponentene i AIRB og må gjøres med forsiktighet for ikke å overstyre effekten av AIRB-modellen.

Kredittrisiko og AIRB-modellen: et sammendrag

  • AIRB er et risikomålingsverktøy for bank- og finansinstitusjoner som hjelper til med å måle kredittrisiko.
  • AIRB-systemet ble foreslått under Basel II-kapitaldekningsreglene, som bidrar til å fremme tillit, åpenhet og etterlevelse i kapitalmarkedssystemene. Det oppmuntrer til investeringer og bidrar til å øke investorens tillit og komfort.
  • AIRB hjelper med å opprettholde kontroller i de ulike avdelingene i bankene for å sikre at de ikke overgir.
  • Verktøy for risikostyring er en kritisk komponent i kapitalmarkedene og bidrar til å holde investeringsmetoder og -praksis sunne. De bidrar også til å fremme tillit til markedene og det finansielle systemet.
  • AIRB kan brukes strategisk på smidige måter i forskjellige regioner i verden.

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, paktmodellering, tilbakebetaling av lån og mer. sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en finansanalytiker i verdensklasse.

For å hjelpe deg med å bli en finansanalytiker i verdensklasse og fremme karrieren til ditt fulle potensiale, vil disse tilleggsressursene være svært nyttige:

  • Basel III Basel III Basel III-avtalen er et sett med økonomiske reformer som ble utviklet av Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), med sikte på å styrke
  • Financial Compliance Financial Compliance Financial compliance er regulering og håndheving av lover og regler i finans og kapitalmarkedene. Det spenner gjennom hele økonomien
  • Kapitaldekningsgrad (CAR) Kapitaldekning (CAR) Kapitaldekningsgrad setter standarder for banker ved å se på bankens evne til å betale forpliktelser, og svare på kredittrisiko og operasjonell risiko. En bank som har en god bil har nok kapital til å absorbere potensielle tap. Dermed har det mindre risiko for å bli insolvent og miste innskyteres penger.
  • Sannsynlighet for mislighold Sannsynlighet for mislighold Sannsynlighet for mislighold (PD) er sannsynligheten for at en låntaker misligholder tilbakebetaling av lån og brukes til å beregne forventet tap fra en investering.

Siste innlegg