Vektet glidende gjennomsnitt - Oversikt, hvordan du beregner

Det vektede glidende gjennomsnittet (WMA) er en teknisk indikator som handelsmenn bruker for å generere handelsretning og ta en kjøps- eller salgsbeslutning. Den tildeler større vekting til nylige datapunkter og mindre vekting på tidligere datapunkter. Det vektede glidende gjennomsnittet beregnes ved å multiplisere hver observasjon i datasettet med en forhåndsbestemt vektingsfaktor.

Handlere bruker det veide gjennomsnittlige verktøyet for å generere handelssignaler. For eksempel når prisaksjonen beveger seg mot eller over det vektede glidende gjennomsnittet, kan signalet være en indikasjon på å avslutte en handel. Imidlertid, hvis prisaksjonen faller nær eller like under det vektede glidende gjennomsnittet, kan det være en indikasjon på et gunstig tidspunkt å delta i en handel.

Å bruke det vektede glidende gjennomsnittet til å bestemme trendretningen er mer nøyaktig enn det enkle glidende gjennomsnittet, som tildeler identiske vekter til alle tall i datasettet.

Sammendrag

  • Det vektede glidende gjennomsnittet (WMA) er en teknisk indikator som tildeler en større vekting til de nyeste datapunktene, og mindre vekting til datapunkter i en fjern fortid.
  • WMA oppnås ved å multiplisere hvert tall i datasettet med en forhåndsbestemt vekt og oppsummere de resulterende verdiene.
  • Handelsmenn bruker vektende glidende gjennomsnitt for å generere handelssignaler, for å indikere når de skal kjøpe eller selge aksjer.

Hvordan beregne vektet glidende gjennomsnitt

Ved beregning av det vektede glidende gjennomsnittet tildeles de siste datapunktene en større vekting, mens tidligere datapunkter tildeles mindre vekting. Den brukes når figurene i datasettet kommer med forskjellige vekter, i forhold til hverandre. Summen av vekten skal være lik 1 eller 100%.

Det er forskjellig fra det enkle glidende gjennomsnittet, der alle tallene tildeles samme vekting. Den endelige vektede glidende gjennomsnittsverdien gjenspeiler viktigheten av hvert datapunkt, og den er derfor mer beskrivende for frekvensen av samtidighet enn det enkle glidende gjennomsnittet.

Eksempel 1

Følg følgende trinn når du beregner vektet glidende gjennomsnitt:

1. Identifiser tallene du vil gjennomsnittlig

Det første trinnet er å lage en liste over tallene som brukeren trenger for å finne det vektede gjennomsnittet. Her kan vi bruke sluttkursene på ABC-aksjer for perioden 1. januar til 5. januar. Stengekursene er $ 90, $ 88, $ 89, $ 90 og $ 91, med det første tallet som er det siste.

2. Bestem vektene til hvert tall

Etter å ha identifisert tallene som det vektede gjennomsnittet skal beregnes for, er neste trinn å bestemme vekten til hvert tall for å vite hvor mye hvert av tallene veier. I et slikt tilfelle gir vi den høyeste vektingen til det siste datapunktet av tilfeldige 15 poeng, som vist i tabellen nedenfor:

Dato Avsluttende pris Vekting
1. januar $ 91 1/15
2. januar $ 90 2/15
3. januar $ 89 3/15
4. januar $ 88 4/15
5. januar $ 90 5/15

3. Multipliser hvert tall med vektingsfaktoren

Etter å ha bestemt vektingen for hvert tall, er neste trinn å multiplisere hvert av tallene fra 1. til 5. januar med den tilsvarende vektingsfaktoren og deretter oppsummere de resulterende verdiene. Det er vist nedenfor:

Dato Avsluttende pris Vekting Vektlagt gjennomsnitt
1. januar $ 91 1/15 $ 6,07
2. januar $ 90 2/15 $ 12
3. januar $ 89 3/15 17,80 dollar
4. januar $ 88 4/15 $ 23,47
5. januar $ 90 5/15 $ 30

Formelen for det vektede glidende gjennomsnittet uttrykkes som følger:

Vektet glidende gjennomsnitt - formel

Hvor:

  • N er tidsperioden

4. Legg sammen resulterende verdier for å få det vektede gjennomsnittet

Det siste trinnet er å legge sammen de resulterende verdiene for å få det vektede gjennomsnittet for sluttkursene på ABC Stock.

WMA = $ 30 + $ 23,47 + $ 17,80 + $ 12 + $ 6,07

WMA = $ 89,34

Derfor er det vektede glidende gjennomsnittet for perioden 1. januar til 5. januar $ 89,34 .

Eksempel 2

Anta at antall perioder er 10, og vi vil ha et veid glidende gjennomsnitt på fire aksjekurser på $ 70, $ 66, $ 68 og $ 69, med den første prisen som er den siste.

Ved å bruke informasjonen som er gitt, vil den siste vektingen være 4/10, den forrige perioden før den vil være 3/10, og den neste perioden før den vil være 2/10, og den innledende periodevekten vil være 1/10.

Vektingssnittet for de fire forskjellige prisene beregnes som følger:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $ 28 + $ 19,80 + $ 13,60 + $ 6,90 = $ 68,30

Enkelt glidende gjennomsnitt vs. vektet glidende gjennomsnitt

Enkelt glidende gjennomsnitt og vektet glidende gjennomsnitt er de to mest brukte statistikkene i verden, og de brukes til å finne gjennomsnittet av observasjoner i et datasett.

Hovedforskjellen mellom de to statistiske målene er at enkelt glidende gjennomsnitt beregner gjennomsnittet ved å oppsummere alle observasjonene i et datasett og dele totalen med det totale antallet observasjoner. Enkelt sagt bruker den like vekting på alle observasjonene i utvalget.

På den annen side tildeler vektet glidende gjennomsnitt en spesifikk vekt eller frekvens til hver observasjon, hvor den siste observasjonen tildeles en større vekt enn de i en fjern fortid for å oppnå gjennomsnittet.

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse , paktmodellering, tilbakebetaling av lån og mer. sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle å bli en finansanalytiker i verdensklasse. For å fortsette karrieren din, vil de ekstra finansressursene nedenfor være nyttige:

  • Hvordan lese aksjekart Hvordan lese aksjekart Hvis du aktivt skal handle aksjer som aksjemarkedsinvestor, må du vite hvordan du leser aksjekart. Selv handelsmenn som primært bruker grunnleggende analyse for å velge aksjer å investere i, bruker ofte teknisk analyse av aksjekursbevegelse for å bestemme spesifikk kjøp og salg, aksjekart
  • Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) ble utviklet av amerikansk kvantitativ økonomisk teoretiker, Perry J. Kaufman, i 1998. Teknikken begynte i 1972, men Kaufman presenterte den offisielt for publikum. gjennom boken hans, "Handelssystemer og metoder." I motsetning til andre glidende gjennomsnitt
  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum investering er en investeringsstrategi rettet mot å kjøpe verdipapirer som har vist en oppadgående kursutvikling eller kortselgende verdipapirer som
  • Noise Trader Noise Trader En støyhandler er en person som handler basert på ufullstendige eller unøyaktige data, som ofte handler irrasjonelt. Støyhandlere handler ofte basert på sprøytenarkoman

Siste innlegg