Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt (KAMA) - Oversikt, hvordan man beregner

Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) ble utviklet av amerikansk kvantitativ finansteoretiker Perry J. Kaufman i 1998. Teknikken begynte i 1972, men Kaufman presenterte den offisielt for publikum mye senere gjennom sin bok, "Trading Systems and Methods." I motsetning til andre glidende gjennomsnitt, står Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt ikke bare for prishandling, men også for markedsvolatilitet Volatilitet Volatilitet er et mål på frekvensen av svingninger i prisen på et verdipapir over tid. Det indikerer risikonivået forbundet med prisendringene til et verdipapir. Investorer og handelsmenn beregner volatiliteten til et verdipapir for å vurdere tidligere variasjoner i prisene.

Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt

Kaufman-fordelen

Når markedsvolatiliteten er lav, forblir Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt nær dagens markedspris, men når volatiliteten øker, vil den ligge etter. KAMA-indikatoren har som mål å filtrere ut "markedsstøy" - ubetydelige, midlertidige økninger i prisaksjonen. En av de viktigste svakhetene ved tradisjonelle glidende gjennomsnitt er at når de brukes til handelssignaler, har de en tendens til å generere mange falske signaler. KAMA-indikatoren søker å redusere denne tendensen - generere færre falske signaler - ved ikke å svare på kortsiktige, ubetydelige prisbevegelser.

Handlere bruker vanligvis indikatoren for glidende gjennomsnitt for å identifisere markedstrender og reverseringer. Hvordan lese aksjekart Hvis du aktivt vil handle aksjer som en aksjemarkedsinvestor, må du vite hvordan du kan lese aksjekart. Selv handelsmenn som primært bruker grunnleggende analyse for å velge aksjer å investere i, bruker ofte teknisk analyse av aksjekursbevegelse for å bestemme spesifikk kjøp og salg, aksjekartlegging.

Beregning av Kaufman adaptivt glidende gjennomsnitt

Ved beregning av Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt brukes følgende standardinnstillinger:

  • 10 - Antall perioder for effektivitetsforholdet
  • 2 - Antall perioder for det raskeste eksponensielle glidende gjennomsnittet
  • 30 - Antall perioder for det tregeste eksponensielle glidende gjennomsnittet

For å oppnå verdien av KAMA, må du først beregne verdien av effektivitetsforholdet og utjevningskonstanten.

Trinn 1: Effektivitetsforhold (ER)

Effektivitetsforholdet viser effektiviteten til prisendringer. Det svinger mellom 1 og 0. Når prisen forblir uendret over 10 perioder, er ER null. Men hvis prisen beveger seg opp eller ned 10 påfølgende perioder, flyttes ER til 1. Den beregnes ved å dele den absolutte forskjellen mellom gjeldende pris og prisen i begynnelsen av perioden med summen av den absolutte forskjellen mellom hvert par. av stenger i perioden. Formelen for beregning av ER er som følger:

ER = Endring / volatilitet

Endring = absolutt verdi [Lukk - Lukk (siste 10 perioder)]

Volatility Sum = 10 perioder (Lukk - Før Lukk)

Trinn 2: Utjevningskonstant (SC)

Utjevningskonstanten beregnes for hver periode. Den bruker verdien oppnådd for effektivitetsforhold og to glattende konstanter som følger:

SC = [ER x (Fastest SC - Slowest SC) + Slowest SC] 2

SC = [ER x (2 / (2 + 1) - 2 / (30 + 1)) + 2 / (30 + 1)] 2

I ovenstående ligning er (2/30 + 1) utjevningskonstanten for den anbefalte 30-periode EMA. Dessuten er den tregeste utjevningskonstanten SC for den tregeste 30-periode EMA, mens den raskeste utjevningskonstanten er SC for kortere 2-periode EMA.

Trinn 3: KAMA

Etter å ha fått verdiene for effektivitetsfunksjonen og utjevningskonstanten, kan du nå beregne Kaufmans indikatorverdier for adaptiv glidende gjennomsnitt. Formelen er som følger:

KAMA i = KAMA i-1 + SC x (Pris - KAMA i-1 )

Hvor:

  • KAMA ier verdien av inneværende periode
  • KAMA i -1 er verdien av perioden før perioden som beregnes.
  • Pris er kildepris for perioden som beregnes.

Hvordan det adaptive glidende gjennomsnittet fungerer

Når handelsmenn bruker Kaufmans indikator for adaptiv glidende gjennomsnitt, får de et klart bilde av markedets oppførsel, som de kan bruke til å ta handelsbeslutninger. Indikatoren bruker historiske data for å oppnå de endelige verdiene. Handelsmenn tar en beslutning på grunnlag av teorien om at fremtidige trender vil fortsette å utvikle seg i samme retning som tidligere trender.

KAMA-indikatoren kan enkelt brukes på et diagram. Den næringsdrivende har muligheten til å tilpasse indikatoren ved å spesifisere parametrene i dialogboksen for egenskaper. Hovedparametrene som skal tilpasses inkluderer beregningsperioder og indikatorens utseende. Handelsmenn kan spesifisere antall perioder som Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt skal brukes i beregningsparameteren. Standard antall perioder er 14, men handelsmenn kan velge hvilken som helst verdi mellom 2 og 1000.

Når Kaufmans indikator for adaptiv glidende gjennomsnitt er representert på et diagram, kan handelsmenn bruke den til å analysere atferden til et marked og forutsi fremtidig prisbevegelse. KAMA-indikatoren kan brukes til å identifisere eksisterende trender, indikasjoner på en mulig forestående trendendring og markedsmessige reverseringspunkter som kan brukes til handelsoppføringer eller -utganger.

Bruke KAMA

En av bruksområdene med Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt er å identifisere den generelle trenden med dagens markedsprisaksjon. I utgangspunktet, når KAMA-indikatorlinjen beveger seg lavere, indikerer det eksistensen av en nedadgående trend. På den annen side, når KAMA-linjen beveger seg høyere, viser den en opptrend. Sammenlignet med det enkle glidende gjennomsnittet, er det mindre sannsynlig at KAMA-indikatoren genererer falske signaler som kan føre til at en næringsdrivende får tap.

Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt kan også brukes til å få øye på begynnelsen på nye trender og finne trend reverseringspunkter. En måte å gjøre dette på er å tegne to KAMA-linjer på et diagram - en med et mer kortsiktig glidende gjennomsnitt og en annen med et langsiktig glidende gjennomsnitt. Når en raskere KAMA-linje krysser over en langsommere KAMA-linje, indikerer dette en endring fra en nedadgående tendens til en oppadgående tendens. Den næringsdrivende kan ta en lang posisjon og avslutte handelen når den raskere MA-linjen krysser tilbake til under den langsommere MA-linjen. Handelssignaler kan også utledes av bevegelse av markedspris i forhold til Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt. Hvis prisen krysser nedenfra og over KAMA-linjen, er det et bullish (kjøp) signal. Omvendt er prisen som faller fra over KAMA-linjen til under den, et bearish (selge) signal.

Relaterte målinger

Takk for at du leser Finances forklaring på Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt. Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende ressurser være nyttige:

  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum investering er en investeringsstrategi rettet mot å kjøpe verdipapirer som har vist en oppadgående kursutvikling eller kortselgende verdipapirer som
  • Teknisk analyse - En nybegynnerveiledning Teknisk analyse - En nybegynnerveiledning Teknisk analyse er en form for investeringsvurdering som analyserer tidligere priser for å forutsi fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener at de kollektive handlingene til alle deltakerne i markedet nøyaktig gjenspeiler all relevant informasjon, og derfor tildeler verdipapirer kontinuerlig en virkelig markedsverdi.
  • Handelsmekanismer Handelsmekanismer Handelsmekanismer refererer til de forskjellige metodene som eiendeler handles med. De to hovedtyper av handelsmekanismer er prisdrevne og ordredrevne handelsmekanismer
  • VIX VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) opprettet VIX (CBOE Volatility Index) for å måle 30-dagers forventet volatilitet i det amerikanske aksjemarkedet, noen ganger kalt "fryktindeksen". VIX er basert på prisene på opsjoner på S&P 500-indeksen

Siste innlegg