Empirisk regel - oversikt, formel for standardavvik, bruksområder

I matematikk sier den empiriske regelen at i et normalt datasett vil praktisk talt alle dataene falle innenfor tre standardavvik Standardavvik Fra et statistisk synspunkt er standardavviket til et datasett et mål på størrelsen på avvikene mellom verdiene av observasjonene inneholdt av gjennomsnittet. Gjennomsnittet er gjennomsnittet av alle tallene i settet.

Den empiriske regelen blir også referert til som Three Sigma-regelen eller 68-95-99.7-regelen fordi:

  • Innenfor det første standardavviket fra gjennomsnittet hviler 68% av all data
  • 95% av alle dataene faller innenfor to standardavvik
  • Nesten alle dataene - 99,7% - faller innenfor tre standardavvik (.3% som gjenstår brukes til å redegjøre for avvik, som finnes i nesten alle datasett)

Empirisk regel

Normal distribusjon

Den empiriske regelen kom fordi den samme formen på distribusjonskurver fortsatte å vises igjen og igjen for statistikere. Den empiriske regelen gjelder en normalfordeling. I en normalfordeling faller nesten alle data innenfor tre standardavvik fra gjennomsnittet. Gjennomsnittlig middelverdi er et viktig begrep i matematikk og statistikk. Generelt refererer et gjennomsnitt til gjennomsnittet eller den vanligste verdien i en samling av, modus og median er alle like.

  • Gjennomsnittet er gjennomsnittet av alle tallene i datasettet.
  • Modusen er nummeret som gjentas hyppigst i datasettet.
  • Medianen er verdien av spredningen mellom høyeste og laveste tall i settet.

Dette betyr at middelverdi, modus og median median median er et statistisk mål som bestemmer middelverdien til et datasett oppført i stigende rekkefølge (dvs. fra minste til største verdi). Medianen skal alle være midt i datasettet. Halvparten av dataene skal være i den øvre enden av settet, og den andre halvparten nedenfor.

Bestemmelse av standardavvik

Den empiriske regelen er spesielt nyttig for prognoser for resultater i et datasett. For det første må standardavviket beregnes. Formelen er gitt nedenfor:

Standardavvik - Formel

Den kompliserte formelen ovenfor brytes ned på følgende måte:

  1. Bestem gjennomsnittet av datasettet, som er summen av datasettet, delt på antall tall.
  2. For hvert tall i settet, trekker du gjennomsnittet og kvadrerer deretter det resulterende tallet.
  3. Bruk kvadratverdiene til å bestemme gjennomsnittet for hver.
  4. Finn kvadratroten til midlene beregnet i trinn 3.

Det er standardavviket mellom de tre primære prosentene av normalfordelingen, der hoveddelen av dataene i settet skal falle, unntatt en mindre prosentandel for outliers.

Bruke den empiriske regelen

Som nevnt ovenfor er den empiriske regelen spesielt nyttig for å prognose utfall i et datasett. Statistisk sett, når standardavviket er bestemt, kan datasettet lett bli utsatt for den empiriske regelen, som viser hvor dataene ligger i fordelingen.

Prognoser Prognoser Prognoser refererer til praksisen med å forutsi hva som vil skje i fremtiden ved å ta i betraktning hendelser i fortiden og nåtiden. I utgangspunktet er det et beslutningsverktøy som hjelper bedrifter å takle virkningen av fremtidens usikkerhet ved å undersøke historiske data og trender. er mulig fordi selv uten å vite alle dataspesifikasjonene, kan det anslås hvor data vil falle innenfor settet, basert på 68%, 95% og 99,7% dikter som viser hvor alle data skal hvile.

I de fleste tilfeller er den empiriske regelen av primær bruk for å avgjøre resultatene når ikke alle dataene er tilgjengelige. Det gjør det mulig for statistikere - eller de som studerer dataene - å få innsikt i hvor dataene vil falle når alt er tilgjengelig. Den empiriske regelen hjelper også til å teste hvor normalt et datasett er. Hvis dataene ikke overholder den empiriske regelen, er det ikke en normalfordeling og må beregnes deretter.

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil de ekstra finansressursene nedenfor være nyttige:

  • Central Tendency Central Tendency Sentral tendens er et beskrivende sammendrag av et datasett gjennom en enkelt verdi som gjenspeiler sentrum av datadistribusjonen. Sammen med variabiliteten
  • Nominaldata Nominaldata I statistikk er nominelle data (også kjent som nominell skala) en type data som brukes til å merke variabler uten å gi noen kvantitativ verdi
  • Ikke-parametriske tester Ikke-parametriske tester I statistikk er ikke-parametriske tester metoder for statistisk analyse som ikke krever en fordeling for å oppfylle de forutsetninger som skal analyseres.
  • Volatilitet Volatilitet Volatilitet er et mål på frekvensen av svingninger i prisen på et verdipapir over tid. Det indikerer risikonivået forbundet med prisendringene til et verdipapir. Investorer og handelsmenn beregner volatiliteten til et verdipapir for å vurdere tidligere variasjoner i prisene

Siste innlegg