Momentum Indicators - Oversikt, fordeler, eksempler

Momentum-indikatorer er verktøy som brukes av handelsmenn for å få en bedre forståelse av hastigheten eller hastigheten som prisen på et verdipapir Offentlige verdipapirer, eller omsettelige verdipapirer, er investeringer som åpent eller lett handles i et marked. Verdipapirene er enten egenkapital eller gjeldsbaserte. Endringer. Momentum-indikatorer brukes best sammen med andre indikatorer og verktøy fordi de ikke fungerer for å identifisere bevegelsesretningen, bare tidsrammen der prisendringen skjer.

Momentum Indicators

Fordeler med Momentum Indicators

Momentum-indikatorer viser prisens bevegelse over tid og hvor sterke disse bevegelsene er / vil være, uavhengig av hvilken retning prisen beveger seg, opp eller ned.

Momentum-indikatorer er også spesielt nyttige, ettersom de hjelper handelsmenn og analytikere å finne punkter der markedet kan og vil reversere. Poengene identifiseres gjennom avvik mellom prisbevegelse og momentum.

Fordi momentumindikatorer viser den relative styrken til prisbevegelser, men utelater retningene til prisbevegelsene, brukes slike indikatorer best i kombinasjon med andre tekniske indikatorer - som trendlinjer og glidende gjennomsnitt Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt (KAMA) Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt (KAMA) ble utviklet av amerikansk kvantitativ finansteoretiker, Perry J. Kaufman, i 1998. Teknikken begynte i 1972, men Kaufman presenterte den offisielt for publikum gjennom sin bok, "Trading Systems and Methods." I motsetning til andre glidende gjennomsnitt - som viser pristrender og retninger.

Forstå divergens

Divergens oppstår når for eksempel kursen på en aksje kontinuerlig beveger seg nedover, etterfulgt av momentumindikatoren som brukes (som signaliserer sterk momentum), men da dreier momentumindikatoren seg opp eller fortsetter ikke lenger å følge den nedadgående prisen bevegelse. Det betyr at indikatoren avviker fra prisbevegelsen og indikerer at fremdriften i den nåværende prisbevegelsen svikter.

Diagrammet nedenfor viser hvordan Relativ styrkeindeks (RSI) Relativ styrkeindeks (RSI) Relativ styrkeindeks (RSI) er en av de mest populære og mest brukte momentumoscillatorene. Den ble opprinnelig utviklet av den berømte maskiningeniøren som ble teknisk analytiker, J. Welles Wilder. RSI måler både hastigheten og endringshastigheten i prismomentindikatoren avslører forestående prisretningsendringer når bevegelsen til RSI avviker fra kursretningen i valutaparet AUD / USD.

RSI-diagram for valutapar AUD / USD

Divergens er vanligvis en indikasjon på at den nåværende prisutviklingen - på grunn av signalet om at momentum er i ferd med å stoppe - sannsynligvis kommer til en slutt og er i ferd med å snu. Når prisbevegelse og momentum avviker på en oppadgående måte, er det en bullish Bullish and Bearish Professionals innen bedriftsfinansiering refererer regelmessig til markedene som å være bullish og bearish basert på positive eller negative prisbevegelser. Et bjørnemarked anses vanligvis å eksistere når det har vært en prisnedgang på 20% eller mer fra toppen, og et oksemarked anses å være en 20% gjenoppretting fra markedsbunnen. divergens. Hvis prisbevegelse og momentumindikatoren kontinuerlig beveget seg oppover og momentumindikatoren plutselig snudde til ulempen, ville det være en bearish avvik.

Populære momentumindikatorer

Det er en rekke momentumindikatorer som handelsmenn kan bruke. Imidlertid er det noen få som er veldig populære blant handelsmenn og mye brukt.

1. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

The Moving Average Convergence Divergence (MACD) MACD Oscillator - Teknisk analyse MACD Oscillator brukes til å undersøke kortsiktig glidende gjennomsnittlig konvergens og divergens. MACD Oscillator er en tokantet teknisk indikator ved at den tilbyr handelsfolk og analytikere muligheten til å følge trender i markedet, samt måle fremdriften i prisendringer. er en av de mest populære momentumindikatorene. MACD bruker to indikatorer - glidende gjennomsnitt - gjør dem til en oscillator ved å ta det lengre gjennomsnittet ut av det kortere gjennomsnittet. Det betyr at MACD indikerer momentum når det svinger mellom glidende gjennomsnitt når de konvergerer, overlapper hverandre og beveger seg bort fra hverandre.

Som nevnt ovenfor bruker MACD to glidende gjennomsnitt. Selv om det er opp til næringsdrivende eller analytiker, bruker indikatoren vanligvis 12-dagers og 26-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), og trekker 26-dagers fra 12-dagers. Resultatet er MACD-linjen, som vanligvis er tegnet med en 9-dagers EMA, som fungerer som en signallinje som kan identifisere prisbevegelsessvingninger.

Det virkelig viktige aspektet ved MACD er histogrammet, som avslører forskjellen mellom MACD-linjen og 9-dagers EMA. Når histogrammet er positivt - over null midtpunktlinjen, men begynner å falle mot midtlinjen - signaliserer det en svekkende opptrend. På baksiden, når histogrammet er negativt, under null-midtpunktet, men begynner å klatre mot det, signaliserer det at nedtrenden svekkes.

2. Relativ styrkeindeks (RSI)

Relative Strength Index (RSI) er en annen populær momentumindikator. Også en oscillator, fungerer RSI som en beregning for prisendringer og hastigheten de endres med. Indikatoren svinger frem og tilbake mellom null og 100. Signaler kan sees av handelsmenn og analytikere hvis de ser etter avvik, svingninger i oscillatoren og når indikatoren krysser midtlinjen.

Eventuelle stigende RSI-verdier over 50 signaliserer positivt, oppadgående momentum, men hvis RSI treffer 70 eller høyere, er det ofte en indikasjon på overkjøpte forhold. Omvendt viser RSI-avlesninger som reduseres under 50, negativ, nedadgående momentum. Hvis RSI-målingene er under 30, er det imidlertid en indikasjon på mulige oversolgte forhold.

3. Gjennomsnittlig retningsindeks (ADX)

Til slutt står ADX-indikatoren for gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) - teknisk analyse ADX for gjennomsnittlig retningsbevegelsesindeks. ADX-indikatoren er en indikator på trendstyrke, ofte brukt i futures trading. Imidlertid har den siden blitt brukt mye av tekniske analytikere til praktisk talt alle andre omsettelige investeringer, fra aksjer til forex til ETFer. må nevnes. I virkeligheten etablerte skaperen Welles Wilder Directional Movement System - bestående av ADX, Minus Directional Indicator (-DI) og Plus Directional Indicator (+ DI) - som en gruppe som kan brukes til å måle både momentum og retning av prisbevegelser.

ADX er avledet fra de utjevnede gjennomsnittene av -DI og + DI, som selv er avledet fra sammenligningen av to påfølgende lavt og deres respektive høyder. Indeksen er den delen av Directional Movement System som fungerer som en beregning for styrken til en trend, uavhengig av retning. Det er viktig å merke seg at med ADX antyder verdier på 20 eller høyere tilstedeværelsen av en trend. For alle avlesninger under 20, blir markedet sett på som "retningsløst."

Endelig ord

Momentum-indikatorer er viktige verktøy for handelsmenn og analytikere; de brukes imidlertid sjelden isolert. Det er mer vanlig å bruke dem sammen med andre tekniske indikatorer som avslører retningene for trender. Når en retning er bestemt, er momentumindikatorer verdifulle fordi de indikerer styrken i prisbevegelsestrender og når de kommer til en slutt.

Tilleggsressurser

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette karrieren din, vil tilleggsressursene nedenfor være nyttige:

  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum investering er en investeringsstrategi rettet mot å kjøpe verdipapirer som har vist en oppadgående kursutvikling eller kortselgende verdipapirer som
  • Pivot Points Pivot Points Pivot poeng refererer til tekniske indikatorer som brukes av daghandlere for å identifisere potensielle støtte- og motstandsnivåer i et verdipapirmarked. De er basert på forrige dags høye, lave og sluttkurser. Handelsmenn bruker svingepunkter og støtte- og motstandsnivåene de gir for å bestemme
  • Fartslinjer - teknisk analyse Fartslinjer - teknisk analyse Fartslinjer er et analyseverktøy som brukes til å bestemme støtte- og motstandsnivåer. De er ikke ment å brukes som en frittstående teknisk indikator.
  • Teknisk analyse - En nybegynnerveiledning Teknisk analyse - En nybegynnerveiledning Teknisk analyse er en form for investeringsvurdering som analyserer tidligere priser for å forutsi fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener at de kollektive handlingene til alle deltakerne i markedet nøyaktig gjenspeiler all relevant informasjon, og derfor tildeler verdipapirer kontinuerlig en virkelig markedsverdi.

Siste innlegg