Kvantitativ økonomi - definisjon, komponenter og mengder

Kvantitativ finansiering er bruk av matematiske modeller og ekstremt store datasett for å analysere finansmarkeder og verdipapirer. Trading Securities Trading securities er verdipapirer som er kjøpt av et selskap for å oppnå en kortsiktig fortjeneste. Et selskap kan velge å spekulere i ulike gjelds- eller aksjepapirer hvis det identifiserer et undervurdert verdipapir og ønsker å kapitalisere på muligheten. . Vanlige eksempler inkluderer (1) prising av derivater som opsjoner, og (2) risikostyring, spesielt når det gjelder porteføljestyringsapplikasjoner. Fagpersoner som jobber innen dette feltet blir ofte referert til som “Quants Quants Kvantitative analytikere (også kalt” quants ”) er fagpersoner som spesialiserer seg i design, utvikling,og implementering av algoritmer og matematiske eller statistiske modeller beregnet på å løse komplekse økonomiske problemer. I sitt arbeid bruker kvantitative analytikere en blanding av teknikker og kunnskap. ”

Kvantitativt finansdiagram

Lær mer i Finance's Financial Analyst Training Courses.

Kvantitativ økonomi vs finansiell engineering

Kvantitativ finansiering fokuserer på matematiske modeller som brukes til å prisføre verdipapirer og måle risiko Markedsrisikopremie Markedsrisikopremien er den ekstra avkastningen en investor forventer av å ha en risikofylt markedsportefølje i stedet for risikofrie eiendeler. . Økonomiteknikk går et skritt videre for å fokusere på applikasjoner og bygge verktøy som skal implementere resultatene av modellene.

Finansieringsteknikk kombinerer den matematiske teorien om kvantitativ finansiering med beregningssimuleringer for å ta pris, handel, sikring og andre investeringsbeslutninger.

Kvantitative analytikere

En kvantitativ analytiker bruker matematiske modeller og bruker dem på finansmarkedene. Japan Exchange Group Japan Exchange Group er et Tokyo-basert finansselskap som driver forskjellige børsmarkeder for finansielle instrumenter. Det letter handel med Japans finansielle verdipapirer under landets finansielle instrumenter og børslov. Det ble etablert i 2013 for å støtte handels- og risikostyringsavdelingene som opererer i banker og finansinstitusjoner.

En karriere som kvantum krever sterk bakgrunn i matte, med analytikere som ofte får avanserte grader som en mastergrad eller doktorgrad. i felten. Disse typer jobber er mye mindre vanlige enn tradisjonelle finansanalytikere som jobber på tvers av finansnæringen.

Spesielt må kvantitative finansanalytikere forstå:

  • Algoritmer
  • C ++
  • Differensiallikninger
  • Lineær algebra
  • Multivariabel kalkulator
  • Sannsynlighetsteorier
  • Statistisk analyse

De fleste store banker og finansinstitusjoner har kvantitative finansanalytikere som jobber i enten drifts- eller IT-avdelinger, noe som betyr at det er mange karrieremuligheter tilgjengelig. Mindre boutique-firmaer har vanligvis ikke slike analytikere, så du vil fokusere på bulge-brakettbankene og andre store institusjoner i karrieresøket ditt.

Tilleggsressurser

Finance misjon er å hjelpe deg med å fremme karrieren din, og med det målet i tankene vil disse ekstra økonomiressursene være til stor hjelp:

  • Aksjerisikopremie Aksjerisikopremie Aksjerisikopremie er forskjellen mellom avkastning på egenkapital / enkeltaksjer og den risikofrie avkastningen. Det er kompensasjonen til investoren for å ta et høyere risikonivå og investere i aksjer i stedet for risikofrie verdipapirer.
  • Høyfrekvent handel (HFT) Høyfrekvent handel (HFT) Høyfrekvent handel (HFT) er algoritmisk handel preget av høyhastighets handelsutførelse, et ekstremt stort antall transaksjoner og en veldig kortsiktig investeringshorisont. Høyfrekvent handel utnytter kraftige datamaskiner for å oppnå høyest mulig hastighet for handelsutførelse.
  • Spoofing Spoofing Spoofing er en forstyrrende algoritmisk handelspraksis som innebærer å legge inn bud for å kjøpe eller tilby å selge futureskontrakter og kansellere budene eller tilbudene før avtalen gjennomføres. Praksisen har til hensikt å skape et falskt bilde av etterspørsel eller falsk pessimisme i markedet.
  • Systematisk risiko Systematisk risiko Systematisk risiko er den delen av den totale risikoen som er forårsaket av faktorer utenfor et bestemt selskap eller enkeltpersons kontroll. Systematisk risiko skyldes faktorer som er utenfor organisasjonen. Alle investeringer eller verdipapirer er underlagt systematisk risiko, og det er derfor en ikke-diversifiserbar risiko.

Siste innlegg