Sharpe Ratio Calculator - Last ned gratis Excel-mal

Den Sharpe Ratio Sharpe Ratio Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning, som sammenligner en investering s overskudd tilbake til sin standardavviket til avkastningen. Sharpe Ratio brukes ofte til å måle resultatene til en investering ved å justere for risikoen. , også kjent som Sharpe Index, er oppkalt etter amerikansk økonom William Sharpe. Forholdet brukes ofte som et middel til å beregne resultatene til en investering etter justering for risikoen som gjør det mulig å sammenligne investeringer med forskjellige risikoprofiler mot hverandre.

Når du bruker Sharpe Ratio Calculator, betyr en høyere verdi større avkastning for porteføljen i forhold til den iboende risikoen, noe som betyr en bedre investering. På grunn av enkelheten i formelen kan Sharpe Ratio brukes til å evaluere en enkelt aksje eller en helt diversifisert portefølje.

Sharpe Ratio Formula

Sharpe Ratio = (Rx - Rf) / StdDev Rx

Hvor:

  • Rx = Forventet porteføljeavkastning
  • Rf = Risikofri avkastning
  • StdDev Rx = Standardavvik for porteføljeavkastning / volatilitet

Hvordan beregner jeg Sharpe-forholdet i Excel?

Først sett opp tre tilstøtende kolonner. Den første kolonnen skal ha overskriften "Tidsperiode", eller noe lignende, for å dele avkastningen i de relevante periodene. Til høyre skal den andre kolonnen ha overskriften "Portefølje returnerer" (Rx). Den siste kolonnen skal ha overskriften “Risikofri” (Rf).

I den første kolonnen setter du inn antall relevante perioder som det er tilgjengelig porteføljeavkastningsdata for. Eventuelt kan typen periode legges til. Hvis for eksempel porteføljeavkastningen er sortert etter år og det er 4 år tilgjengelig, skriver du inn "År 1, år 2, år 3 og år 4" i 4 rader i den første kolonnen.

I den andre kolonnen setter du inn relevant porteføljeavkastning i prosent for de aktuelle periodene. I den siste kolonnen setter du inn den risikofrie satsen for denne spesifikke typen investering eller portefølje. Den risikofrie satsen bør være den samme i alle perioder.

For å beregne Sharpe-forholdet, finn gjennomsnittet av kolonnen "Porteføljeavkastning (%)" ved hjelp av formelen "= GJENNOMSNITT" og trekk den risikofrie raten ut av den. Del denne verdien med standardavviket til porteføljeavkastningen, som du finner ved hjelp av "= STDEV" -formelen. Alternativt, avhengig av versjonen av Excel Excel for nybegynnere Denne Excel for nybegynnere-guiden lærer deg alt du trenger å vite om Excel-regneark og formler for å utføre økonomisk analyse. Se på videoen og lær alt en nybegynner trenger å vite fra hva som er Excel, til hvorfor bruker vi, og hva er de viktigste hurtigtaster, funksjoner og formler i bruk, formelen for standardavvik kan være “= STDEVA”.

Sharpe Ratio Calculator Mal Skjermbilde

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Sharpe Ratio Grading Thresholds

Nedenfor er noen generelle retningslinjer for evaluering av selskapets risikojusterte avkastning:

  • Mindre enn 1: Dårlig
  • 1 - 1,99: Tilstrekkelig / bra
  • 2 - 2,99: Flott
  • Større enn 3: Utmerket

Selv om terskelene bare er generelle retningslinjer, må du huske at Sharpe-forholdets terskler kan variere for investeringer i bestemte felt eller bransjer. Terskelene er imidlertid generelt akseptert, og det er kjent at enhver investering eller portefølje som gir en Sharpe-ratio på mindre enn 1 er en dårlig investering eller portefølje.

Flere ressurser

Vi håper dette har vært en nyttig guide for å forstå hvordan man måler risikojustert avkastning med Sharpe Ratio Calculator. Finance er den offisielle globale leverandøren av Financial Modellering and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifisering, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å finne ut om de andre malene våre, besøk malens sider eller sjekk ut følgende lenker:

  • Avkastning på egenkapital Avkastning på egenkapital (ROE) Avkastning på egenkapital (ROE) er et mål på selskapets lønnsomhet som tar selskapets årlige avkastning (nettoinntekt) delt på verdien av dets totale egenkapital (dvs. 12%). ROE kombinerer resultatregnskapet og balansen når nettoinntekt eller resultat sammenlignes med egenkapitalen.
  • LOI Mal Letter of Intent (LOI) Last ned Finance's Letter of Intent (LOI) mal. En LOI skisserer vilkårene og avtalene for en transaksjon før de endelige dokumentene signeres. Hovedpoengene som vanligvis er inkludert i en intensjonsavtale inkluderer: transaksjonsoversikt og struktur, tidslinje, due diligence, konfidensialitet, eksklusivitet
  • Terminmal Mal Terminmal Last ned vårt eksempeleksempel på malm. Et terminolegg skisserer de grunnleggende vilkårene under en investeringsmulighet og ikke-bindende avtale
  • Finansiell modelleringsguide Gratis finansiell modelleringsveiledning Denne økonomiske modelleringsveiledningen dekker Excel-tips og beste praksis om antakelser, drivere, prognoser, kobling av de tre uttalelsene, DCF-analyse, mer

Siste innlegg