Kredittrisikoanalyse kan betraktes som en utvidelse av kredittallokeringsprosessen. Etter at en person eller virksomhet søker en bank eller finansinstitusjon om et lån Kommersielt lån Et kommersielt lån er et lån som utvides til virksomheter av en finansinstitusjon. Kommersielle lån brukes vanligvis til å kjøpe langsiktige eiendeler eller bidra til å finansiere daglige driftskostnader. , analyserer utlånsinstitusjonen potensielle fordeler og kostnader knyttet til lånet. Kredittrisikoanalyse brukes til å estimere kostnadene knyttet til lånet. For å lære mer, sjekk ut Finance's Credit Analyst Certification program CBCA ™ Certification The Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, covenant modellering, tilbakebetaling av lån ,og mer. .
Kredittrisiko eller kredittrisiko er en type risiko som långivere står overfor. Kredittrisiko oppstår fordi en skyldner alltid kan fraskrive seg gjeldsbetalingen. Kommersielle banker, investeringsbanker Liste over de beste investeringsbankene Liste over de 100 beste investeringsbankene i verden sortert alfabetisk. Topp investeringsbanker på listen er Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , kapitalforvaltningsselskaper, private equity-fond Private Equity Funds Private equity-fond er bassenger av kapital som skal investeres i selskaper som representerer en mulighet for høy avkastning. De har faste, risikovillige kapitalfond,og forsikringsselskaper trenger alle å analysere kredittrisikoen de er utsatt for for å kunne operere lønnsomt i markedet.
Sammendrag:
- Analyse av kredittrisiko kan sees på som en utvidelse av kredittallokeringsprosessen. Etter at en person eller virksomhet søker en bank eller finansinstitusjon om et lån, analyserer banken eller finansinstitusjonen de potensielle fordelene og kostnadene knyttet til lånet.
- Kredittrisiko eller kredittrisiko er en type risiko som långivere står overfor. Kredittrisiko oppstår fordi en skyldner alltid kan fraskrive seg gjeldsbetalingen.
- I forkant av den store lavkonjunkturen i 2008 undervurderte forretningsbanker, investeringsbanker og andre finansmarkedaktører både misligholdssannsynligheten og tapssatsen og undervurderte følgelig kredittrisikoen de sto overfor.
Hva er kredittrisiko?
Kredittrisiko eller kredittrisiko knyttet til en finansiell transaksjon er ganske enkelt det forventede tapet av den transaksjonen. Det kan defineres som følger:
Kredittrisiko = standard sannsynlighet x eksponering x tapssats
Hvor:
- Standard sannsynlighet er sannsynligheten for at en skyldner vil fornekte gjeldsbetalingen.
- Eksponering er det totale beløpet utlåner skal betale. I de fleste tilfeller er det ganske enkelt beløpet lånet av skyldneren pluss rentebetalinger.
- Tap rate = 1 - Recovery Rate , hvor Recovery Rate er andelen av det totale beløpet som kan gjenvinnes hvis skyldneren misligholder. Kredittrisikoanalytikere analyserer hver av determinantene for kredittrisiko og prøver å minimere den samlede risikoen en organisasjon står overfor.
Typer kredittrisiko
1. Konsentrasjonsrisiko
Konsentrasjonsrisiko, også kjent som bransjerisiko, er risikoen som oppstår ved å få for mye eksponering mot en bransje eller sektor. For eksempel er en investor som lånte penger til batteriprodusenter, dekkprodusenter og oljeselskaper ekstremt sårbar for støt som påvirker bilsektoren.
2. Institusjonell risiko
Institusjonell risiko er risikoen forbundet med fordelingen av den juridiske strukturen eller av enheten som fører tilsyn med kontrakten mellom utlåner og skyldner. For eksempel må en utlåner som ga penger til en eiendomsutvikler som opererer i et politisk ustabilt land, redegjøre for at en endring i det politiske regimet drastisk kan øke standard sannsynligheten og tapssatsen.
Kredittrisiko, boligboblen og den store lavkonjunkturen
Feil risikostyring fra banker og andre finansinstitusjoner var en nøkkelfaktor bak den amerikanske boligboblen på midten av 2000-tallet som til slutt førte til resesjonen i 2008-2009 Global Financial Crisis Den globale finanskrisen i 2008-2009 refererer til den massive finanskrisen verden møtte fra 2008 til 2009. Finanskrisen tok sin toll på enkeltpersoner og institusjoner over hele kloden, med millioner av amerikanere som ble dypt påvirket. Finansinstitusjoner begynte å synke, mange ble absorbert av større enheter, og den amerikanske regjeringen ble tvunget til å tilby redning. Kommersielle banker, investeringsbanker og andre deltakere i finansmarkedene undervurderte både misligholdssannsynligheten og tapssatsen og undervurderte følgelig kredittrisikoen de sto overfor.
I forkant av lavkonjunkturen ga de fleste långivere lån til enkeltpersoner og bedrifter med tvilsom kreditthistorie. Faktum var tydeligst i boligmarkedet, der lett kreditt førte til at boligprisene steg raskt på midten av 2000-tallet. Økte boligpriser betydde at låntakere kunne refinansiere boliglån og låne enda mer penger, noe som drev boblen ytterligere.
Tilleggsressurser
Finance tilbyr Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, covenant modellering, lån tilbakebetaling og mer. program for finanspersoner som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og utvikle kunnskapsbasen din, kan du utforske de relevante relevante finansressursene nedenfor:
- Kommersiell kredittanalytiker Kommersiell kredittanalytiker En kommersiell kredittanalytiker er i det vesentlige det samme som en kredittanalytiker, med den ekstra spesifikasjonen for å vurdere selskaper eller enheter som leter etter
- Gjeldsforpliktelser Gjeldsforpliktelser Gjeldsforpliktelser er begrensninger som långivere (kreditorer, gjeldshavere, investorer) legger på utlånsavtaler for å begrense låntakers (skyldner) handlinger.
- Finansiell formidler Finansiell formidler En finansformidler refererer til en institusjon som fungerer som mellommann mellom to parter for å lette en finansiell transaksjon. Institusjonene som ofte kalles finansielle mellommenn inkluderer forretningsbanker, investeringsbanker, aksjefond og pensjonsfond.
- Sannsynlighet for mislighold Sannsynlighet for mislighold Sannsynlighet for mislighold (PD) er sannsynligheten for at en låntaker misligholder tilbakebetaling av lån og brukes til å beregne forventet tap fra en investering.
