Tillitsintervall - Definisjon, tolkning og hvordan man beregner

Et konfidensintervall er et estimat på et intervall i statistikk Grunnleggende statistikk Begreper for økonomi En solid forståelse av statistikk er avgjørende for å hjelpe oss med å forstå økonomi bedre. Videre kan statistikkonsepter hjelpe investorer å overvåke som kan inneholde en populasjonsparameter. Den ukjente populasjonsparameteren blir funnet gjennom en prøveparameter beregnet fra dataene som ble samlet inn. For eksempel er populasjonssnittet μ funnet ved hjelp av prøvenes gjennomsnitt x̅.

Intervallet er generelt definert av nedre og øvre grense. Konfidensintervallet uttrykkes i prosent (de mest siterte prosentene er 90%, 95% og 99%). Prosentandelen gjenspeiler konfidensnivået.

Konfidensintervall

Konseptet med konfidensintervall er veldig viktig i statistikken (hypotesetesting Hypotesetesting Hypotesetesting er en metode for statistisk slutning. Den brukes til å teste om en uttalelse angående en populasjonsparameter er riktig. Hypotesetesting) siden den brukes som et mål av usikkerhet. Konseptet ble introdusert av polsk matematiker og statistiker, Jerzy Neyman i 1937.

Finance's Math for Corporate Finance Course utforsker de økonomiske matematikkonseptene som kreves for finansiell modellering. Hva er finansiell modellering Finansiell modellering utføres i Excel for å forutsi selskapets økonomiske resultater. Oversikt over hva som er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor bygge en modell.

Tolkning av tillitsintervall

Riktig tolkning av et konfidensintervall er trolig det mest utfordrende aspektet ved dette statistiske konseptet. Et eksempel på den vanligste tolkningen av konseptet er følgende:

Det er en 95% sannsynlighet for at den virkelige verdien av populasjonsparameteren (f.eks. Middel) i fremtiden vil falle innenfor X [nedre grense] og Y [øvre grense] intervall.

I tillegg kan vi tolke konfidensintervallet ved å bruke utsagnet nedenfor:

Vi er 95% sikre på at intervallet mellom X [nedre grense] og Y [øvre grense] inneholder den sanne verdien av populasjonsparameteren.

Det ville imidlertid være upassende å oppgi følgende:

Det er en 95% sannsynlighet for at intervallet mellom X [nedre grense] og Y [øvre grense] inneholder den sanne verdien av populasjonsparameteren.

Uttalelsen ovenfor er den vanligste misforståelsen om konfidensintervall. Etter at det statistiske intervallet er beregnet, kan intervallet bare enten inneholde populasjonsparameteren eller ikke. Ikke desto mindre kan intervallene variere mellom prøvene, mens den sanne populasjonsparameteren er den samme uavhengig av prøven.

Derfor kan sannsynlighetsuttalelsen angående konfidensintervallet gjøres i tilfelle når konfidensintervallene beregnes på nytt for antall prøver.

Hvordan beregne tillitsintervallet?

Intervallet beregnes ved hjelp av følgende trinn:

  1. Samle eksempeldataene.
  2. Beregn prøvenes gjennomsnitt .
  3. Bestem om populasjonens standardavvik Standardavvik Fra et statistisk synspunkt er standardavviket til et datasett et mål på størrelsen på avvikene mellom verdiene til observasjonene som er kjent er eller er ukjent.
  4. Hvis en populasjons standardavvik er kjent, kan vi bruke en z-score for det tilsvarende konfidensnivået.
  5. Hvis en befolknings standardavvik er ukjent, kan vi bruke en t-statistikk for det tilsvarende konfidensnivået.
  6. Finn nedre og øvre grense for konfidensintervallet ved å bruke følgende formler:

en. Kjent populasjonsstandardavvik

Kjent populasjonsstandardavvik - formel

b. Ukjent populasjonsstandardavvik

Ukjent populasjonsstandardavvik - formel

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi på det sterkeste de ekstra finansressursene nedenfor:

  • Finansiell matematikk Ordliste Finansiell matematikk Ordliste Denne økonomiske matte ordlisten dekker de viktigste begrepene og definisjonene som kreves for en karriere som finansanalytiker. Denne listen er hentet fra Finance's Financial Mathematics Course.
  • Algorithms Algorithms (Algos) Algorithms (Algos) er et sett med instruksjoner som introduseres for å utføre en oppgave. Algoritmer introduseres for å automatisere handel for å generere fortjeneste med en frekvens som er umulig for en menneskelig handelsmann.
  • Geometrisk gjennomsnitt Geometrisk gjennomsnitt Det geometriske gjennomsnittet er gjennomsnittlig vekst av en investering beregnet ved å multiplisere n variabler og deretter ta n kvadratroten. Det er gjennomsnittlig avkastning
  • Kvantitativ økonomi Kvantitativ økonomi Kvantitativ økonomi er bruk av matematiske modeller og ekstremt store datasett for å analysere finansmarkeder og verdipapirer. Vanlige eksempler inkluderer (1) prising av derivater som opsjoner, og (2) risikostyring, spesielt når det gjelder porteføljeforvaltning

Siste innlegg